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Master
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Analyse von Zeitreihendaten -
- Dozent/in:
- Susanne Rässler
- Angaben:
- Vorlesung, 2 SWS, ECTS: 6, Beginn: 26. Oktober 2017
- Termine:
- Do, 12:00 - 14:00, F21/03.84
ab 26.10.2017
- Inhalt:
- Im Zentrum der Veranstaltung stehen Zeitreihendaten, die ein Individuum, ein Unternehmen oder ein Sachverhalt über einen längeren Zeitraum beobachten und so der Dokumentation der Entwicklung im Zeitverlauf in den unterschiedlichsten Bereichen dienen. Anhand der Deskription von Beobachtungen sollen den Anwendern Zeitreihen vertraut gemacht sowie Zusammenhänge und Effekte aufgedeckt und durch statistische Modelle abgebildet werden.
Behandelte Themen umfassen Verteilungsmodelle für Renditen, Komponentenmodelle, Stochastische Prozesse, Grundlagen der ARMA-Modellierung und Modellierung der Volatilität (ARCH- und GARCHModelle) sowie Instationaritäten und ARIMA-Prozesse.
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Methoden der Statistik III -
- Dozent/in:
- Christian Aßmann
- Angaben:
- Vorlesung, 2 SWS, ECTS: 6
- Termine:
- Do, 14:00 - 16:00, F21/03.81
- Inhalt:
- Nach einer Einführung in die Anwendung grundlegender statistischer Konzepte, erfolgt eine Vermittlung der Grundlagen der statistischen Theorie, wobei neben der Wahrscheinlichkeitstheorie, parametrischen Verteilungsfamilien, Asymptotik sowie Ordnungsstatistiken, insbesondere Transformations- und Faltungssätze im Mittelpunkt stehen. Diese Veranstaltung vermittelt damit die theoretische Basis, die eine eigenständige Aneignung weitergehender Ergebnisse der statistischen Theorie ermöglicht.
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