Analyse von Zeitreihendaten

Dozent/in:

Susanne Rässler

Angaben:

Vorlesung, 2 SWS, ECTS: 6, Beginn: 26. Oktober 2017

Termine:

Do, 12:00 - 14:00, F21/03.84
ab 26.10.2017

Inhalt:

Im Zentrum der Veranstaltung stehen Zeitreihendaten, die ein Individuum, ein Unternehmen oder ein Sachverhalt über einen längeren Zeitraum beobachten und so der Dokumentation der Entwicklung im Zeitverlauf in den unterschiedlichsten Bereichen dienen. Anhand der Deskription von Beobachtungen sollen den Anwendern Zeitreihen vertraut gemacht sowie Zusammenhänge und Effekte aufgedeckt und durch statistische Modelle abgebildet werden. Behandelte Themen umfassen Verteilungsmodelle für Renditen, Komponentenmodelle, Stochastische Prozesse, Grundlagen der ARMA-Modellierung und Modellierung der Volatilität (ARCH- und GARCHModelle) sowie Instationaritäten und ARIMA-Prozesse.

Grundlagen der Ökonometrie

Dozent/in:

Susanne Rässler

Angaben:

Vorlesung, 2 SWS, ECTS: 6, Studium Generale, Modulstudium, Beginn: 25. Oktober 2017

Termine:

Mi, 10:00 - 12:00, F21/01.57
ab 25.10.2017

Inhalt:

Im Rahmen der Lehrveranstaltung erfolgt neben der Vermittlung grundlegender theoretischer Kenntnisse in Verfahren der modernen Ökonometrie, auch der Erwerb von praktischen Fähigkeiten der richtigen Anwendung und Bewertung statistischer Methoden sowie der Interpretation ihrer Ergebnisse. Den Schwerpunkt der Veranstaltung bildet die Diskussion klassischer linearer Regressionsmodelle ebenso wie von Anwendungsmöglichkeiten und -grenzen von Analyseverfahren auf Basis der Methode der kleinsten Quadrate für abhängige stetige Variablen.

Statistisch-Ökonometrisches Hauptseminar

Dozent/in:

Susanne Rässler

Angaben:

Hauptseminar, 2 SWS, Gaststudierendenverzeichnis

Termine:

Mo, 14:00 - 16:00, F21/03.48