Analyse von Zeitreihendaten

Dozent/in:

Thorsten Schnapp

Angaben:

Vorlesung, 2 SWS

Termine:

Do, 10:00 - 12:00, F21/03.84

Inhalt:

Im Zentrum der Veranstaltung stehen Zeitreihendaten, die ein Individuum, ein Unternehmen oder ein Sachverhalt über einen längeren Zeitraum beobachten und so der Dokumentation der Entwicklung im Zeitverlauf in den unterschiedlichsten Bereichen dienen. Anhand der Deskription von Beobachtungen sollen den Anwendern Zeitreihen vertraut gemacht sowie Zusammenhänge und Effekte aufgedeckt und durch statistische Modelle abgebildet werden. Behandelte Themen umfassen Verteilungsmodelle für Renditen, Komponentenmodelle, Stochastische Prozesse, Grundlagen der ARMA-Modellierung und Modellierung der Volatilität (ARCH- und GARCHModelle) sowie Instationaritäten und ARIMA-Prozesse.

Rechnerintensive Verfahren/Monte-Carlo-Methoden

Dozentinnen/Dozenten:

Universität Trier, Thorsten Schnapp

Angaben:

Vorlesung, 2 SWS

Termine:

Mo, 14:00 - 16:00, RZ/02.09
ab 28.10.2019

Inhalt:

Der Schwerpunkt der Veranstaltung liegt auf der theoretischen Vermittlung der Grundlagen und essentiellen Kenntnisse von Simulationsmethoden, sog. Monte-Carlo-Verfahren (u.a. Methoden zur Erzeugung von Zufallszahlen nach unterschiedlichen Verteilungen sowie Anlage und Einsatz von Simulationsstudien). Auf Basis dieser Simulationsmethoden erfolgt die Überprüfung der Effizienz der erworbenen theoretischen Kenntnisse oder Eigenschaften von statistischen Verfahren im praktischen Einsatz.

Übung zu Analyse von Zeitreihendaten

Dozent/in:

Thorsten Schnapp

Angaben:

Übung, 2 SWS

Termine:

Fr, 8:00 - 10:00, F21/03.01

Übung zu Rechnerintensive Verfahren/Monte-Carlo-Methoden

Dozentinnen/Dozenten:

Universität Trier, Thorsten Schnapp

Angaben:

Übung, 2 SWS

Termine:

Mo, 16:00 - 18:00, RZ/02.09
ab 28.10.2019