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Lehrstuhl für Betriebswirtschaftslehre, insbes. Banking und Finanzcontrolling
2012
(2 Publikationen)
2011
(1 Publikation)
2010
Bewertung von Stromderivaten
2009
Jump Risk Premia in Short-Term Spread Options: Evidence from the German Electricity Market
Locational Price Spreads and the Pricing of Contracts for Difference: Evidence from the Nordic Market
Preiseffizienz im Futuresmarkt der EEX
2008
Die Bewertung von Stromderivaten mit Hilfe von Reduced-Form-Modellen
The Pricing of Electricity Forwards
2007
Pricing Turbo Certificates in the Presence of Stochastic Jumps, Interest Rates, and Volatility
2006
Derivatebewertung mit dem LIBOR-Marktmodell
Jump Risk Premia Implicit in DAX Options – A Note on Implied State-GMM Estimation of Stochastic Volatility Jump Diffusion Models, Arbeitspapier Universität Bamberg.
Optionsbewertung mit stochastischer Volatilität: Implementation des Heston-Modells
Where Should You Buy Your Options? The Pricing of Exchange Traded Certificates and OTC Derivatives in Germany
2005
Improving Discrete Implementation of the Hull and White Two-Factor Model
2004
Basel II – A Guarantee for a Stable Banking System?
Bewertung von Swaptions im Hull/White Modell
Fallstudie: Risikomanagement bei Lufthansa
Hedging im Hull/White-Einfaktormodell in Diskreter und Stetiger Zeit
International Corporate Risk Management: A Comparison of Three Major Airlines
The New Basel Capital Accord
2003
How Technology Stocks Have Become Poor Dogs and not Cash Cows
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