Guse, Frank ; Muck, Matthias:
Jump Risk Premia Implicit in DAX Options – A Note on Implied State-GMM Estimation of Stochastic Volatility Jump Diffusion Models, Arbeitspapier Universität Bamberg.
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Bamberg : Otto-Friedrich-Universität. 2006. - Interner Bericht
Institution: Lehrstuhl für Betriebswirtschaftslehre, insbes. Banking und Finanzcontrolling
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