Analyse von Zeitreihendaten

Dozent/in:

Christian Aßmann

Angaben:

Vorlesung, 2 SWS

Termine:

Mi, 8:00 - 10:00, KÄ7/00.10
Einzeltermin am 18.1.2017, Einzeltermin am 25.1.2017, Einzeltermin am 1.2.2017, Einzeltermin am 8.2.2017, 8:00 - 10:00, WE5/04.014

Inhalt:

Im Zentrum der Veranstaltung stehen Zeitreihendaten, die ein Individuum, ein Unternehmen oder ein Sachverhalt über einen längeren Zeitraum beobachten und so der Dokumentation der Entwicklung im Zeitverlauf in den unterschiedlichsten Bereichen dienen. Anhand der Deskription von Beobachtungen sollen den Anwendern Zeitreihen vertraut gemacht sowie Zusammenhänge und Effekte aufgedeckt und durch statistische Modelle abgebildet werden. Behandelte Themen umfassen Verteilungsmodelle für Renditen, Komponentenmodelle, Stochastische Prozesse, Grundlagen der ARMA-Modellierung und Modellierung der Volatilität (ARCH- und GARCHModelle) sowie Instationaritäten und ARIMA-Prozesse.

Methoden der Statistik III

Dozent/in:

Christian Aßmann

Angaben:

Vorlesung, 2 SWS

Termine:

Do, 14:00 - 16:00, M3N/02.32

Inhalt:

Nach einer Einführung in die Anwendung grundlegender statistischer Methoden, erfolgt eine Vermittlung der theoretischen Grundlagen der Statistischen Theorie, wobei neben der Wahrscheinlichkeitstheorie, parametrischen Verteilungsfamilien sowie Asymptotik, insbesondere Transformations- und Faltungssätze im Mittelpunkt stehen. Auf diesen theoretischen Basis aufbauend sollen weitergehende Ergebnisse der Statistischen Theorie selbständig angeeignet werden.