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Einrichtungen >> Fakultät Sozial- und Wirtschaftswissenschaften >> Fach Statistik >> Lehrstuhl für Statistik und Ökonometrie in den Sozial- und Wirtschaftswissenschaften >>
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Analyse von Zeitreihendaten- Dozent/in
- Prof. Dr. Susanne Rässler
- Angaben
- Vorlesung
2 SWS, Beginn: 26. Oktober 2017
Zeit und Ort: Do 12:00 - 14:00, F21/03.84 (außer Do 2.11.2017)
ab 26.10.2017
- Inhalt
- Im Zentrum der Veranstaltung stehen Zeitreihendaten, die ein Individuum, ein Unternehmen oder ein Sachverhalt über einen längeren Zeitraum beobachten und so der Dokumentation der Entwicklung im Zeitverlauf in den unterschiedlichsten Bereichen dienen. Anhand der Deskription von Beobachtungen sollen den Anwendern Zeitreihen vertraut gemacht sowie Zusammenhänge und Effekte aufgedeckt und durch statistische Modelle abgebildet werden.
Behandelte Themen umfassen Verteilungsmodelle für Renditen, Komponentenmodelle, Stochastische Prozesse, Grundlagen der ARMA-Modellierung und Modellierung der Volatilität (ARCH- und GARCHModelle) sowie Instationaritäten und ARIMA-Prozesse.
- Englischsprachige Informationen:
- Credits: 6
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