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Branger, Nicole ;
Muck, Matthias
:
Keep on Smiling? Volatility Surfaces and the Pricing of Quanto Options when all Covariances are Stochastic
.
In:
Journal of Banking and Finance
36 (2012), Nr. 6, S. 1577-1591
Stichwörter: Stochastic volatility; Stochastic correlation; Quantos; Wishart processes
[doi>
10.1016/j.jbankfin.2012.01.004
]
Institution:
Lehrstuhl für Betriebswirtschaftslehre, insbes. Banking und Finanzcontrolling
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