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Darstellung   Druckansicht      Außerdem im UnivIS   Vorlesungsverzeichnis     Veranstaltungskalender	Einrichtungen >> Fakultät Sozial- und Wirtschaftswissenschaften >> Muck, Matthias: Risk-Neutral Densities and Catastrophe Events . In: Batten, Jonathan A. ; Wagner, Niklas (Hrsg.) : Derivative Securities Pricing and Modelling. 1. Aufl. Bingley, UK : Emerald, 2012, (Contemporary Studies in Economic and Financial Analysis Bd. 94), S. 185-207. - ISBN 978-1-78052-616-4 Stichwörter:  Risk-neutral densities; derivatives Institution: Lehrstuhl für Betriebswirtschaftslehre, insbes. Banking und Finanzcontrolling UnivIS ist ein Produkt der Config eG, Buckenhof